Apa yang dimaksud dengan Standar Deviasi dalam trading?
Indikator Standar Deviasi adalah ukuran statistik dari volatilitas pasar. Indikator tersebut mengukur penyimpangan harga dari Moving Average. Jika harga ditradingkan dalam rentang trading yang sempit, indikator Standar Deviasi mengembalikan nilai rendah, yang menunjukkan volatilitas rendah. Sebaliknya, jika harga berfluktuasi tajam ke atas dan ke bawah, Standar Deviasi mengembalikan nilai yang tinggi, menunjukkan volatilitas yang tinggi.
Indikator Standar Deviasi adalah ukuran statistik dari volatilitas pasar. Indikator tersebut mengukur penyimpangan harga dari Moving Average. Jika harga ditradingkan dalam rentang trading yang sempit, indikator Standar Deviasi mengembalikan nilai rendah, yang menunjukkan volatilitas rendah. Sebaliknya, jika harga berfluktuasi tajam ke atas dan ke bawah, Standar Deviasi mengembalikan nilai yang tinggi, menunjukkan volatilitas yang tinggi.
Indikator Standar Deviasi di MT5
Indikator Standar Deviasi adalah salah satu indikator default di MetaTrader. Untuk menemukan indikator tersebut, klik “Sisipkan (Insert)”, pilih “Indikator” lalu “Tren”.
Indikator Standar Deviasi adalah salah satu indikator default di MetaTrader. Untuk menemukan indikator tersebut, klik “Sisipkan (Insert)”, pilih “Indikator” lalu “Tren”.
Cara menghitung Standar Deviasi
Untuk menghitung Standar Deviasi, Anda perlu:
Untuk menghitung Standar Deviasi, Anda perlu:
- Hitung rata-rata semua titik data. Hasilnya dihitung dengan menambahkan semua titik data dan membaginya dengan jumlah titik data.
- Hitung varians untuk setiap titik data. Varians untuk setiap titik data dihitung dengan mengurangkan mean dari nilai titik data.
- Kuadratkan varians setiap titik data (dari langkah 2).
- Jumlah nilai varians kuadrat (dari langkah 3).
- Bagilah jumlah kuadrat dari nilai varians (dari langkah 4) dengan jumlah titik data dalam kumpulan data dikurangi 1.
- Ambil akar kuadrat dari hasil bagi (dari langkah 5).
Apa gunanya Standar Deviasi?
Standar Deviasi dapat digunakan untuk tiga tujuan.
Pertama, mereka digunakan untuk mengidentifikasi outlier (pencilan). Outlier adalah anomali atau penyimpangan dalam satu set data, yang mewakili situasi di mana peluang trading yang baik dapat muncul. Mengidentifikasi outlier dapat sangat membantu bagi scalper dan trader yang menggunakan strategi trading tingkat lanjut.
Kedua, indikator tersebut digunakan untuk memilih momen masuk yang tepat berdasarkan tren. Standar Deviasi membantu untuk memahami apakah harga saat ini telah cukup menyimpang dari rata-rata dan, oleh karena itu, dapat kembali ke nilai rata-ratanya.
Ketiga, Standar Deviasi digunakan untuk menetapkan titik masuk berdasarkan outlier ketika harga menunjuk ke kisaran trading yang sempit, dan tiba-tiba Standar Deviasi yang kuat mendorong harga menjauh dari rata-rata.
Sebagai contoh, Anda dapat menghadapi sinyal “melarikan diri dari jangkauan”. Sinyal ini muncul setelah kutipan meninggalkan kisaran, area koreksi sebelum dimulainya gerakan baru. Sebelum harga melebihi kisaran, garis indikator harus berada pada posisi terendah, dan Anda dapat menggambar level horizontal melalui titik tertinggi terdekat di jendela. Ketika harga keluar dari kisaran, garis Standar Deviasi juga memecah levelnya ke atas, mengkonfirmasikan sinyal masuk. Pada grafik per jam dari pasangan USDJPY di bawah ini, kita dapat melihat:
Standar Deviasi dapat digunakan untuk tiga tujuan.
Pertama, mereka digunakan untuk mengidentifikasi outlier (pencilan). Outlier adalah anomali atau penyimpangan dalam satu set data, yang mewakili situasi di mana peluang trading yang baik dapat muncul. Mengidentifikasi outlier dapat sangat membantu bagi scalper dan trader yang menggunakan strategi trading tingkat lanjut.
Kedua, indikator tersebut digunakan untuk memilih momen masuk yang tepat berdasarkan tren. Standar Deviasi membantu untuk memahami apakah harga saat ini telah cukup menyimpang dari rata-rata dan, oleh karena itu, dapat kembali ke nilai rata-ratanya.
Ketiga, Standar Deviasi digunakan untuk menetapkan titik masuk berdasarkan outlier ketika harga menunjuk ke kisaran trading yang sempit, dan tiba-tiba Standar Deviasi yang kuat mendorong harga menjauh dari rata-rata.
Sebagai contoh, Anda dapat menghadapi sinyal “melarikan diri dari jangkauan”. Sinyal ini muncul setelah kutipan meninggalkan kisaran, area koreksi sebelum dimulainya gerakan baru. Sebelum harga melebihi kisaran, garis indikator harus berada pada posisi terendah, dan Anda dapat menggambar level horizontal melalui titik tertinggi terdekat di jendela. Ketika harga keluar dari kisaran, garis Standar Deviasi juga memecah levelnya ke atas, mengkonfirmasikan sinyal masuk. Pada grafik per jam dari pasangan USDJPY di bawah ini, kita dapat melihat:
- Harga naik dari posisi datar.
- Garis indikator mengkonfirmasi sinyal naik di atas level yang ditarik melalui tertinggi terdekatnya, dan Anda dapat membuka posisi beli.
- Stop Loss ditempatkan di bawah minimum terdekat. Profit dapat diambil ketika harga mencapai level resistance penting atau setelah tanda-tanda pembalikan muncul.
Standar Deviasi vs. varians
Secara teknis, Standar Deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Pada gilirannya, varians adalah jumlah kuadrat dari nilai-nilai yang diperoleh dengan mengurangkan mean (x) dari setiap nilai dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah nilai dalam kumpulan yang ditentukan. Standar Deviasi mengukur dispersi pengembalian di sekitar pengembalian rata-rata.
Dengan kata lain, Standar Deviasi adalah ukuran volatilitas. Ini adalah konsep kunci mengenai risiko keuangan, dipandang sebagai kemungkinan bahwa pengembalian akan tersebar di sekitar nilai yang diharapkan.
Secara teknis, Standar Deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Pada gilirannya, varians adalah jumlah kuadrat dari nilai-nilai yang diperoleh dengan mengurangkan mean (x) dari setiap nilai dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah nilai dalam kumpulan yang ditentukan. Standar Deviasi mengukur dispersi pengembalian di sekitar pengembalian rata-rata.
Dengan kata lain, Standar Deviasi adalah ukuran volatilitas. Ini adalah konsep kunci mengenai risiko keuangan, dipandang sebagai kemungkinan bahwa pengembalian akan tersebar di sekitar nilai yang diharapkan.
Kelebihan dan kekurangan Standar Deviasi
Indikator Standar Deviasi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Mari kita lihat mereka secara lebih detail.
Indikator Standar Deviasi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Mari kita lihat mereka secara lebih detail.
Kelebihan dari Standar Deviasi
Indikator Standar Deviasi mencakup semua pengamatan. Pengukuran deviasi lainnya, seperti jangkauan, hanya mengukur titik yang paling tersebar tanpa mempertimbangkan titik perantara. Oleh karena itu, Standar Deviasi sering dianggap sebagai pengukuran yang lebih andal dan akurat dibandingkan pengamatan lainnya.
Selain itu, Standar Deviasi dari dua kumpulan data dapat digabungkan menggunakan formula Standar Deviasi gabungan khusus. Tidak ada rumus serupa untuk pengukuran lain dari pengamatan dispersi dalam statistik. Ditambah lagi, Standar Deviasi dapat digunakan dalam perhitungan aljabar lebih lanjut, tidak seperti cara observasi lainnya.
Indikator Standar Deviasi mencakup semua pengamatan. Pengukuran deviasi lainnya, seperti jangkauan, hanya mengukur titik yang paling tersebar tanpa mempertimbangkan titik perantara. Oleh karena itu, Standar Deviasi sering dianggap sebagai pengukuran yang lebih andal dan akurat dibandingkan pengamatan lainnya.
Selain itu, Standar Deviasi dari dua kumpulan data dapat digabungkan menggunakan formula Standar Deviasi gabungan khusus. Tidak ada rumus serupa untuk pengukuran lain dari pengamatan dispersi dalam statistik. Ditambah lagi, Standar Deviasi dapat digunakan dalam perhitungan aljabar lebih lanjut, tidak seperti cara observasi lainnya.
Kekurangan dari Standar Deviasi
Standar Deviasi tidak mengukur seberapa jauh titik data dari mean. Sebaliknya, ia membandingkan kuadrat dari perbedaan, perbedaan yang halus namun nyata dalam varians yang sebenarnya dengan mean.
Selain itu, outlier memiliki efek yang lebih kuat pada Standar Deviasi. Ini terutama benar ketika Anda mempertimbangkan bahwa perbedaan dengan rata-rata dikuadratkan, menghasilkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan titik data lainnya. Jadi ingatlah bahwa Standar Deviasi secara alami memberi bobot lebih pada nilai ekstrem.
Standar Deviasi tidak mengukur seberapa jauh titik data dari mean. Sebaliknya, ia membandingkan kuadrat dari perbedaan, perbedaan yang halus namun nyata dalam varians yang sebenarnya dengan mean.
Selain itu, outlier memiliki efek yang lebih kuat pada Standar Deviasi. Ini terutama benar ketika Anda mempertimbangkan bahwa perbedaan dengan rata-rata dikuadratkan, menghasilkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan titik data lainnya. Jadi ingatlah bahwa Standar Deviasi secara alami memberi bobot lebih pada nilai ekstrem.
Bagaimana menafsirkan Standar Deviasi
Standar Deviasi menunjukkan skala perubahan harga yang berkaitan dengan Moving Average. Jika nilai indikator meningkat, pasar bergejolak, dan ayunan harga lebih tersebar relatif terhadap moving average. Begitu juga sebaliknya, jika nilai indikator kecil, volatilitas pasar rendah, dan harga tetap dekat dengan moving average.
Para trader perlu mengetahui bahwa periode aktivitas pasar dan ketenangan biasanya bergantian satu sama lain, dan harga cenderung kembali ke level rata-rata:
Standar Deviasi menunjukkan skala perubahan harga yang berkaitan dengan Moving Average. Jika nilai indikator meningkat, pasar bergejolak, dan ayunan harga lebih tersebar relatif terhadap moving average. Begitu juga sebaliknya, jika nilai indikator kecil, volatilitas pasar rendah, dan harga tetap dekat dengan moving average.
Para trader perlu mengetahui bahwa periode aktivitas pasar dan ketenangan biasanya bergantian satu sama lain, dan harga cenderung kembali ke level rata-rata:
- Naiknya garis Standar Deviasi berarti volatilitas tinggi karena harga penutupan dan harga penutupan rata-rata berbeda secara signifikan. Standar Deviasi tertinggi yang ekstrem memperingatkan bahwa aktivitas saat ini akan segera tenang dan akan diikuti oleh periode konsolidasi.
- Penurunan garis Standar Deviasi berarti volatilitas rendah dan menunjukkan bahwa pasar tidak aktif karena harga stabil. Standar Deviasi terendah yang ekstrem mungkin menandakan pergerakan pasar yang akan datang.
Selain itu, nilai Standar Deviasi saat ini dapat digunakan untuk memperkirakan signifikansi pergerakan harga. Pergerakan yang lebih besar dari satu Standar Deviasi akan menunjukkan kekuatan atau kelemahan pasar di atas rata-rata, tergantung pada arah pergerakan.
Terakhir, indikator Standar Deviasi sering digunakan sebagai bagian dari indikator lain yang lebih canggih, seperti Bollinger Bands. Pita ini ditetapkan dua standar deviasi di atas dan di bawah moving average. Baca lebih lanjut tentang Pita Bollinger (Bollinger Bands).
Kesimpulan
Secara keseluruhan, indikator Standar Deviasi dapat membantu Anda:
Secara keseluruhan, indikator Standar Deviasi dapat membantu Anda:
- Pilih bagian atas atau bawah pasar yang penting.
- Targetkan entri dalam tren.
- Trading dengan break jika harga diperdagangkan dalam kisaran sempit dan Standar Deviasi yang tiba-tiba tinggi mendorong harga menjauh dari mean.